发行]申万量化：更新招募说明书（第十一次—上海交通安全网查询

客户服务与客户关系处理流程、投资决策管理流程、投资交易管理流程、基金清

行职能的决定》（国发【1983】146号）

本招募说明书依据《中华人民国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

《业务规则》

T日

的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

2、监事会

的在线；信息技术总部在信息技术方面对这项实时提供充分的技术

本公司董事长、督察长、监察稽核总部总监、风险管理总部总监作为非执行

八、基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记等其他相关业务..............64

基金管理人聘请机构验资并办理完毕基金备案

张少华先生，2011年6月至2013年4月任本基金基金经理。

基金或本基金

益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

与管理；对公司存在的风险隐患或出现的风险问题进行研究，提出解决方法；

购、场外申购和场外赎回

各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务

中的各个环节进行日常检查，并核查对公司的规章、和流程的遵守与执行情

3、控制活动

4、内部风险控制措施实施

是否投资于本基金的要约邀请文件。《基金合同》是《基金合同》当事人之

部业务总监、高级业务总监、负责人，宏源证券股份有限公司副总经理，申万宏

3、内部风险控制原则

五、相关服务机构......................................................................................................28

申万菱信基金管理有限公司

月

和监察程序，同时各业务部门和岗位均设立并遵循合理的管理制度和有效率的工

基金的特定风险等等。

 

组织形式：有限责任公司

司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投

控防线”、“防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为

基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投

基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点

作流程。本基金管理人内部控制体系的建立在各项业务的运行过程中将发挥事前

（2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序

据传输线的冗余备份、设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

作，先后任职于中国人民银行上海市分行，中国工商银行上海市分行组织处，上

和记录；

2、内控体系设计原则

《基金法》

（4）严格执行岗位分离制度，明确制定了岗位职责；

发售

管理总部总监为本委员会秘书，负责协调统筹本委员会的各项事宜。

（4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，基金

（6）泄露因职务便利获取的未息、利用该信息从事或、暗示他

财务数据和净值表现截止日为2016年9月30日（财务数据未经审计）。

三、基金管理人

或场外向基金管理人购买本基金份额的行为。本基金

申购

7、依法接受基金托管人的监督；

活动；

人的服务、招募说明书存放及查阅方式、备查文件等

T+n日

ISAE3402审阅已经成为年、常规化的内控工作手段。

（8）法律法规、中国证监会及《基金合同》从事的其他行为。

处理：

 

符律法规的条件可以投资式证券投资

学系副主任、副教授。1994年起从事金融相关工作，历任泰阳证券有限责任公

设置；

 

情况的账户

3、高级管理人员

符合《销售办法》和中国证监会的其他条件，取

人从事相关的交易活动；

24、本基金管理人在募集期间未能达到本基金的备案条件，《基金合同》不

明书

培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作

自T日起第n个工作日（不包含T日）

（3）风险测算则在风险鉴别的基础上进一步对风险可能产生的损失作出较

（6）性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和

1、内部风险控制目标

主要向投资者披露本基金及与本基金相关事项的信息，是投资者据以选择及决定

根据《基金合同》及相关文件取得本基金基金份

年进入金融行业，曾先后任职于中国工商银行总行、工商银行市分行等。2009

电话：（010）66105799

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登

发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

1、场外发售机构

巨额赎回

证券投资基金（LOF）

（1）将其固有财产或者他人财产混同于本基金财产从事证券投资；

 

牛锐女士，职工监事，博士研究生，曾任职于申银万国证券股份有限公司、

委员会提供相关的风险测算、风险分析之咨询；对基金资产运作的风险进行

投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖基

稽核计划以及不定期的抽查稽核实现对公司的内部风险；

电话：+8

基金投资者根据基金销售网点的手续，通过场内

手续，获得中国证监会书面确认之日

（二）主要人员情况

（1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在

投资有风险，基金的过往业绩并不预示其未来的表现。

额的行为

联系人：申浩波李濮君

历任市场部副总监、总监，首席市场官，现任公司副总经理，兼任申万菱信（上

中国货币人民币元

交易账户

（3）建立完善的资产分离制度，基金资产与公司资产、不同基金的资产和

登记在注册登记系统下的基金份额

元

（6）风险管理总部需要在预期风险损失发生的情景下，评估风险对各方面

申购、赎回或办理其他基金业务的申请日

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财

现任受托财产企划部部长兼资产运用部部长。

基金转换

 

6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关外,不得利用本基金财

务和管理部门的风险管理部对各部门、岗位进行流程和风险管理。此外，更

基本业务流程包括：销售和基金募集管理流程、客户开户和注册登记管理流程、

监察稽核程序等；

经营方式管理和运作本基金财产；

等其他相关业务、基金的投资、基金的财产、基金资

徐志斌先生，监事会，硕士研究生。曾任高盛集团环球控制部高级分析

崎县立大学、日本千叶大学、早稻田大学任教；此后曾任职于日本菱南开发株式

《申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）上

网网站

第四层：服务于董事会的的合规监察与稽核；

行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安

需持有深圳证券账户。记录在该账户下的基金份额登

校验与会签制度的执行将赋予各岗位具体的监督职能；

合格境外机构投资者

层负责；

深圳证券交易所

门和岗位之间相互监督、相互制衡。

统和证券登记结算系统之间进行转托管的行为

的程序。

漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书

在中国注册登记并存续或经有关部门批准

1、内控体系设计依据

办公地址：市西城区复兴门内大街55号（100032）

管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服

（3）利用本基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利

5、投资决策委员会委员名单

及相关法律法规的可投资于中国境内募集

他组织

基金合同》（“《基金合同》”）编写。

风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。

住所：市西城区复兴门内大街55号（100032）

限公司，历任财务管理总部总监、首席财务官兼财务管理总部总监，现任公司副

资产和其他委托资产的安全与完整。

张军建先生，董事，博士研究生，教授。曾在四川外国语大学、日本长

海申银证券有限公司，申银万国证券股份有限公司，申银万国（）有限公司，

四、基金托管人

通过深圳证券交易所交易系统外的销售机构办理本

注册资本：人民币35,640,625.71万元

下的基金份额登记在注册登记机构的注册登记系统

全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银

十、基金的财产..........................................................................................................81

者持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变

（5）督察长、风险管理总部和投资总监有权对整个投资交易过程实施全程

1、本基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；

计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净

营中，授权管理、岗位间相互监督与相互制衡以及业务流程中跨部门之间的相互

（2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至

托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的旨，依靠严密科学的风险管理

基金投资所得红利、股息、债券利息、证券投资收益、

间开始办理

（6）制定切实有效的紧急应变制度，建立危机处理的机制，明确危机处理

（7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基

人》、《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境

股份有限公司，申银万国证券股份有限公司。2004年加入申万菱信基金管理有

基金账户

能生效，本基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存

防范风险、事中和事后稽核的作用。

发售公告

部，对公司内控制度的执行情况进行持续的监督，内控制度落实。

委员，有权列席本委员会的任何会议。非执行委员不参与投票表决。

内外权威财经评选的51项最佳托管银行大；是获得项最多的国内托管

师、项目经理、团队经理，高盛集团运营风险管理部欧洲区负责人、总监、执行

名称：申万菱信基金管理有限公司

十九、托管协议的内容摘要....................................................................................127

 

三、基金管理人..........................................................................................................11

的证券投资基金的中国境外的基金管理机构、保险公

（1）风险管理委员会：风险管理委员会为公司非常设议事机构，由公司总

会社。2001年至今在中南大学任院教授，中日经济法研究所所长，中南大

有人分配基金收益；

《销售办法》

（四）基金托管人的内部风险控制制度说明

杉崎干雄先生，监事，日本籍，大学学历。1988年4月至今任职于三菱UFJ

上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日

董事，高盛集团市场风险管理部执行董事，中国建银投资有限责任公司风险管理

住所：上海市中山南100号10层

销售机构

投资、交易、基金清算及授权管理等重要操作流程设计与执行中应产生和保留详

份额持有人和《基金合同》当事人，其持有本基金份额的行为本身即表明其对《基

说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

 

日/天

理解和规划并借鉴股东单位在资产管理业务领域长期的实践经验。

一、绪言

基金份额持有人

申万菱信基金管理有限公司直销中心

十二、基金的收益与分配..........................................................................................88

限公司，曾任职于行政管理总部，主要从事行政管理、人力资源相关工作，现任

资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，

《公开募集证券投资基金运作管理办法》

产估值、基金的收益与分配、基金的费用与税收、基

基金资产净值

查、评价、报告、职能；定期和不定期向董事会报告内部控制执行情况，董

来肖贤先生，董事，经济学硕士，中级经济师。曾任申银万国证券股份有限

 

记结算系统。通过场内会员单位认购、申购或买入的

为，书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

证券持有期间的公允价值变动、银行存款利息以及其

别管理，分别记账，进行证券投资；

（3）性原则：本基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独

出基金认购或申购申请的要约邀请文件，及其定期的

公司国际业务总部投资分析师、部门副经理等。2004年加入申万菱信基金管理

来肖贤先生，相关介绍见董事会部分。

（4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务

20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人权

通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单

（1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明

额的认购、申购、赎回和上市交易的场所。通过该等

严格遵守相关业务流程；

总数后的余额）超过上一日本基金总份额的10%时的

泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内

列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产、、

1、内部控制

《基金合同》及其他有关另有外，在基金信息公开披露前应予保密，不

二、释义

况。将检查、核查情况定期向总经理提交的风险控制报告，并抄送督察长。

（2）有效性原则：本基金管理人内控体系注重于建立不同层次的风险控制

督促职能管理部门改进。

刘郎先生，相关介绍见董事会部分。

基金投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算

 

织结构和运行机制，充分发挥董事、监事会对公司管理层和经营活动的监督，

3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行

（1）严格的流程控制是公司进行有效的内部控制的基础。

基金收益

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理本

3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用

为

注册资本：壹亿伍仟万元人民币

3、本基金基金经理承诺

（3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互

基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和

动情况。基金投资者办理场外认购、场外申购和场外

（3）监察稽核总部：该部门的工作主要对公司董事会负责。监察稽核总部

（2）设于公司运营管理部门的监察稽核总部，监察稽核总部通过定期

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

十八、基金合同的内容摘要....................................................................................108

力资源管理制度，建立了健全的激励与约束机制，确保公司职员具备和保持良好

十四、基金的会计与审计..........................................................................................92

投资者

员工素质等内容；

菱信基金管理公司董事长。

关募集，并经中国证监会2016年8月1日证监许可【2016】1731号文准予

六、基金份额的申购和赎回......................................................................................51

场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认

（4）风险管理总部：该部门的工作主要对公司管理层负责，为公司管理层

25、执行生效的基金份额持有会的决议；

情况，并对该流程的合、可操作性以及得到遵守的实际状况进行评估；

现和分配；

高级技术职称。

总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程思想，确保资

并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为2016年12月16日，有关基金的

基金存续期

9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

修改完善，并得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。

特别行政区、澳门特别行政区及地区）

（一）基金托管人基本情况

（2）风险鉴别指公司需要确认并了解它所面临风险的特征；

中国证监会

章及规范性文件

15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关召集基金份额持有会

（LOF）招募说明书（第十一次更新）

位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制

持有人的利益不受；

产托管业务健康、稳定地发展。

网址

事会对公司的运营进行的稽核。

各类风险，包括：因、经济、社会等因素对证券价格产生影响而形成的

级，遇到紧急情况可以越级；

依据《基金合同》所募集的申万菱信量化小盘股票型

问等职务。2004年加入申万菱信基金管理有限公司，曾任监察稽核总部总监，

制。

（3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按

（4）风险管理委员会需要从风险损失的领域进行划分，确认某项风险将导

菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）基金合同的议案》，同意变更申万菱

于数据、应用、操作、四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演

《证券投资基金信息披露管理办法》

各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售

（7）对于员工个人违反法律法规和有关，视其给公司造成的损失及影

人力资源总部总监助理，兼任申万菱信（上海）资产管理有限公司监事。

司、证券公司以及其他资产管理机构

张丽红女士，硕士研究生。曾任职于中国工商银行股份有限公司，申银证券

业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法

公司副总经理。

源证券有限公司副总经理，现任申万宏源证券有限公司副总经理兼首席风险官，

月加入申万巴黎基金筹备组，后正式加入申万菱信基金管理有限公司，历任风险

财产，但不本基金一定盈利，也不最低收益。

刘忠勋先生，2011年8月至2015年5月任本基金基金经理。

本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观

市交易公告书》

《招募说明书》或本招募说

基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记系

3、风险管理及内部风险控制的组织结构

《申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）招

批准设立机关和批准设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银

据调查结果向公司管理层做出相应的处罚决定。

通过进行定期、定向的业务与职业培训、签订承诺书，使员工树立风险防范

审阅后，2015年中国工商银行资产托管部第九次通过ISAE3402（原SAS70）审

本基金管理人建立了有效的内部体系，设置督察长和的监察稽核总

（3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯

上市公告书

五、相关服务机构

部有权对基金投资交易过程实施实时；有权对公司各部门内部风险控制制度

（6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对、数据和传真加密、数

14、按受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法

金会信托法委员会副。

日

间、义务的法律文件。投资者自依《基金合同》取得基金份额，即成为基金

基金管理人及基金代销机构

白虹女士，董事，硕士研究生。曾任职于中国工商银行总行、韩国釜山

（6）各部门在发现任何有违反内控原则的行为时，应立即根据报告流程逐

基金账户。基金投资者通过深圳证券交易所交易系统

本基金管理人内控体系的设计基于满足国家有关法律法规的要求，以及本基

交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名

1、董事会

有限责任公司注册的式基金账户，用于记录投资

 

供个性化的托管服务。截至2016年9月，中国工商银行共托管证券投资基金624

基金注册登记机构

（3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关，

5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保

益最大化目的。

13、按《基金合同》的约定确定本基金收益分配方案，及时向本基金份额持

基金募集达到法律及《基金合同》约定的条件，

（4）各部门主管负责本部门对于内控制度的执行和监督；在具体的业务运

增田义之先生，董事，日本籍，硕士研究生。1989年4月至今在三菱UFJ

产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

告义务；

事件。

基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管

投资管理总部总监助理兼量化投资部总经理，申万菱信量化小盘股票型证券投资

或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有会；

风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、，指导业务部门进行

住所：上海中山南100号11楼

16、按保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关

赎回等业务时需具有式基金账户。记录在该账户

场内

受《基金合同》约束，根据《基金合同》享受并

行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、

容、基金投资计划等信息，利用该信息从事或者、暗示他人从事相关的交易

符律法规可以投资式证券投资基金的

 

2、本基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部合规控

金管理人对相关法律法规的深入理解，结合本基金管理人对基金管理业务的

条件，投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基

值的过程

注册登记系统

有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

负责对公司所管理的基金的投资进行风险评估并设定风险控制参数，向投资决策

证所管理的本基金财产和本基金管理人的财产相互，对所管理的不同基金分

与控制。

利益向基金托管人追偿；

承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人

重要提示

经理等。

易所交易系统办理基金销售业务的会员单位

公司总经理为本委员会，分管投资的副总经理为本委员会召集人，投资

托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一

在本基金募集期内，销售机构向投资者销售本基金份

30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或

基金管理人

制度的制定和执行部门。

中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监

的日常赎回自《基金合同》生效后不超过3个月的时

风险并给公司带来损失的，公司将追究部门主要负责人的责任。

本基金财产；

资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的

公历日

场外销售场所和场内销售场所，分别简称“场外”和

《申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）基

 

确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系

 

十一、基金资产估值..................................................................................................83

间开始办理

申万宏源证券承销保荐有限公司和有限公司合规总监。

“场内”

联系人：牛锐

22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金

方式对基金管理人进行提示；

王伟先生，博士研究生。曾任职于申银万国证券股份有限公司。2003年加

本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

王菲萍女士，硕士研究生。曾在申银万国证券股份有限公司总裁办任法律顾

销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日

托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人

场所办理基金份额的认购、申购和赎回也称为场外认

 

变更注册。

基金代销机构

管理总部高级风险分析师、总监，基金投资管理总部基金经理、副总监，投资管

购、场内申购、场内赎回

（1）建立公司内部的信息沟通渠道，保障信息的及时、准确的传递，并且

先后任职于万国证券公司，申银万国证券股份有限公司，现任申万宏源证券有限

 

门，公司将给予适当表彰与鼓励。由于部门制度不合适或管理不完善而造成较大

144号文。

客户服务电话：4008808588（免长途话费）或+8621962299

款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

金的会计与审计、基金的信息披露、风险、基金

（一）基金管理人概况

基金销售与服务代理协议及国家有关法律，应呈报中国证监会和其他监管部

设立的并存续的企业法人、事业法人、社会团体和其

募说明书》，即用于公开披露本基金的基金管理人及

或部分基金份额转换为基金管理人管理的任何其他

股票型证券投资基金（LOF）托管协议》及其任何有

基金份额净值

经中国证监会核准与变更注册，但中国证监会对本基金作出的任何决定，均不表

营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效

中国现时有效并公布实施的法律、行规、部门规

（和其不时修改的）赋予其的所有职权，可列席本基金管理人的任何会议，

（六）基金管理人内部控制要素

（1）性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，

按照本基金合同和基金管理人届时有效公告的

记系统。通过场外销售机构认购、申购的基金份额登

（三）基金管理人的职责

代表人：刘郎

本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队和核心竞争力。并

年1月起退休。

十七、基金合同的变更、终止及基金财产的清算................................................105

易、基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记

11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关，履行信息披露及报

（2）督察长：本基金管理人设督察长，对董事会负责。主要负责行使法律

在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的行

二十一、其它应披露事项........................................................................................144

人的投资运作，并通过基金资金账户，基金管理人的投资指令等监督基金管理人

的深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资

27、法律法规及中国证监会的和《基金合同》约定的其他义务。

21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》履行自己的义务，基金

股票运用部次长、投资工学研究所董事、指数战略运用部部长、资产运用部部长，

的内部风险控制制度的合、有效性进行分析，提出改进方案，督察长或

场内份额

涉及本基金的信息，供基金投资者选择并决定是否提

部门、岗位和人员。

经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监

（4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。

作为中国托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供

二、释义......................................................................................................................5

具性的督察长和监察稽核部，对各部门的业务开展进行合规监察，并代表董

证券登记结算有限责任公司的相关业务规则

下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产

经理，兼任申万菱信（上海）资产管理有限公司董事长。

联系人：洪渊

损失，而基金管理人首先承担了责任的情况下，基金管理人有权向第三方追偿；

19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并

着市场的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管

经济效益，通过合理的成本控制达到最佳的内部控制效果。

（二）主要人员情况

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；如认为基金代销机构违反《基金合同》、

（5）建立科学的业绩评估和考核体系，定期对各项业务开展作出综合评价

款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金

（七）基金管理人内部控制制度声明

符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》

（五）基金管理人的内部控制制度概述

12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

二十三、备查文件....................................................................................................147

4、基金经理

投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合

学院商学部主任，大通证券股份有限公司党委委员、副总经理，申银万国证券股

第三层：于各部门、服务于公司高级管理层的由风险管理总部对各业务

中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联

系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金

人员、业务制度和管理、网络。

5）监察稽核总部以定期稽核的方式检查各业务部门对相关流程运作与遵守

销售场所

（5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部

值总和

（2）严格的分级授权是公司内部控制的基本方式；

二十二、招募说明书存放及查阅方式....................................................................146

2、本基金管理人承诺用本基金财产从事以下行为：

 

（4）不协助、接受委托或以其他任何形式为除本基金管理人以外的其他组

基金资产估值

册等

实施具体的风险控制措施。

律法规或中国证监会允许购买式证券投资基金

本基金管理人《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本招募说明书

二○一七年一月

务和发展的生命线。

5、内部

（1）内部控制包括经营和内控文化，公司治理结构、组织结构、

在必要时风险管理委员会进行讨论。

（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人、相关服务机构、基金的募集、基金合同

式会社持有33%的股权

预测、评估和控制管理；决定对公司内部员工严重违法、违规事件的调查，并依

本招募说明书由本基金管理人根据《基金合同》编写，并经中国证监会注册，

 

记在注册登记机构的证券登记结算系统

2、办理本基金备案手续；

（7）玩忽职守，不按照履行职责；

益；

照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规

 

基金管理人与基金托管人签订的《申万菱信量化小盘

张少华先生，硕士研究生。曾任职于申银万国证券股份有限公司。2003年1

的备案、基金份额的申购和赎回、基金份额的上市交

基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

个人投资者

（5）侵占、挪用基金财产；

（4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。

自基金份额发售之日起不超过3个月的期限

2）在主要基本业务流程体系的基础上，各部门结合基本业务流程和其部门、

并贯穿到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

门，并采取必要措施基金投资者的利益；

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本基金

方法符合《基金合同》等法律文件的，按有关计算并公告本基金资产净

份额持有人谋取最大利益；

和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的

总经理，兼任首席财务官、财务管理总部总监。

（5）各部门应负责落实其相关的风险控制措施；

其他委托资产实行运作，分别核算；

产生的冲击效应。

控制的内控体系；防范和化解经营风险，托管资产的安全完整；持

 

他收入。

 

的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关

朱敏杰先生，董事，硕士研究生，经济师。1988年起从事证券相关工作，

资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金

练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订

信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）的投资范围、投资比例、投资策略、投

的建立和落实情况进行检查稽核；对违规事件进行调查并提出处理意见；对设立

承担义务。本基金投资者欲了解本基金份额持有人的和义务，应详细查阅《基

基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记系

银行株式会社（原三菱信托银行）任职，曾任投资企划部科长、海外资产管理事

同》。

渠道的畅通；

时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在

跨系统转托管

部总监、研究总监、权益投资部总经理、量化投资部总经理、固定收益投资部总

通过定期稽核计划以及不定期的抽查稽核实现对公司的内部风险；监察稽核

对基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行内部监察、稽核，出

的日常申购自《基金合同》生效后不超过3个月的时

二十、对基金份额持有人的服务............................................................................143

机构办理基金交易所引起的基金份额的变动及结余

经理、副总经理、督察长、风险管理总部总监组成。该委员会主要负责审核公司

资及其他相关事项，修订后的《基金合同》于2016年12月12日生效。

部长。

月起任受托财产企划部副部长。

登记在证券登记结算系统下的基金份额

具稽核报告；根据本基金管理人监察稽核工作的需要并在董事会授权范围内，督

办理基金交易、场内认购、申购和场内赎回等业务时

有限公司，曾任监察稽核总部副总监、公司督察长、公司副总经理，现任公司总

名称：中国工商银行股份有限公司

基金(LOF)、申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。

规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随

理办法》和其他相关法律法规以及《申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）

托管协议

4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的

姜国芳先生，董事，硕士研究生，高级经济师。1980年起从事金融相关工

申万宏源集团股份有限公司，申万菱信基金管理有限公司。

3）风险管理部在日常业务运行过程中对操作流程的遵守情况进行全面监督

盘股票型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及其他有

1）本基金管理人各项业务操作均应严格遵守公司制定的相应流程，主要的

并对各部门和岗位人员的业绩进行评估、考核；

指定

明确的四层内部控制防线，包括：

务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项

《申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）基

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会，证监基金字【2003】

申万菱信量化小盘股票型证券投资基金

究员、基金经理助理，申万菱信沪深300价值指数证券投资基金基金经理，现任

在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设

 

本基金基金份额持有会于2016年12月9日审议通过了《关于修订申万

的其他投资者的总称

 

察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部

银行监管机构

体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提

部门实施的日常常规风险检查；

日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣

中华人民国（仅为《基金合同》目的不包括

5、资产托管部内部风险控制情况

银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

细的书面记录；

场外

 

证投资者能够按照《基金合同》的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公

法律规章，对业务的运行行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内

位利用深圳证券交易所交易系统办理本基金基金份

社会保障基金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公

只。自2003年以来，本行连续十一年获得《亚洲货币》、英国《全球托管

海）资产管理有限公司董事。

金昉毅先生，博士研究生。2008年起开始工作，曾任职于中央财经大学中

（1）设督察长，对董事会负责，经董事会聘任。根据公司监察稽核工作的

不可抗力

基金销售网点

业部科长、次长、副部长等。现任三菱UFJ信托银行株式会社海外资产管理部

17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在时间发出，并且保

第二层：严格的授权管理及等级监督制度；

年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业

理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心

评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的SAS70（审计标准第70号）

目录

上市交易

容摘要、基金托管协议的内容摘要、对基金份额持有

基金资产总值

（2）本基金管理人致力于营造一个强调内控和风险管理的文化氛围；

申万菱信基金管理有限公司或其委托的其他符合条

金合同》的承认和接受。投资者按照法律法规和《基金合同》的享有、

十五、基金的信息披露..............................................................................................93

效修订和补充

为科学和准确的估测；

产，但不基金一定盈利，也不最低收益。

所载明的资料募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募

金管理有限公司，现任监察稽核总部总监。

基金合同生效日

投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款

十六、风险提示..........................................................................................................99

（1）直销机构

投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《申万菱信量化小

2、内部风险控制组织结构

金管理人管理的任一式基金（转出基金）的全部

（2）不为自己、其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取非法利益；

刘郎先生，董事长，硕士研究生，副教授。曾任湖南邵阳学院助教，东南大

值，确定本基金份额申购、赎回的价格；

川上丰先生，董事，日本籍，大学学历。1990年4月至今在三菱UFJ信托

式基金（转入基金）的基金份额的行为

国金融发展研究院，2011年1月加入申万菱信基金管理有限公司，历任高级研

4、信息沟通

提供有关风险评估、测算、日常风险点检查、风险控制措施等方面的报告以及提

岗位的职责进一步制定具体的、涵盖操作细节的操作流程；在销售、注册登记、

2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面

部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的，视风险防范和控制为托管业

务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，

扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额

基金投资者根据基金销售网点的手续，通过场内

记在注册登记系统

本基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价

九、基金的投资..........................................................................................................66

2、风险评估

1、本基金管理人于此承诺将遵守适用的法律法规和《基金合同》。

（5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高

（1）风险评估，包括风险鉴别和风险测算两大部分，是风险控制管理的前

传真：+9

 

通知基金托管人；

本委员会由以下人员组成：总经理、公司分管投资的副总经理、投资管理总

（3）设于各业务部门的风险管理总部，该部门的工作主要对公司管理

七、基金份额的上市交易..........................................................................................62

《证券投资基金销售管理办法》

司党委副、总裁、董事，万联证券有限责任公司总裁、董事，广州城市职业

现任公司督察长。

10、编制季度、半年度和年度基金报告；

 

和其他基金业务的代理机构，以及可通过深圳证券交

认购

中国

万菱信基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”）依照《中

或场外向基金管理人卖出本基金份额的行为。本基金

 

章制度。

得基金代销业务资格，并与基金管理人签订基金销售

公历月

基金的自然人

法律法规

份有限公司副总经理，申万宏源证券有限公司副总经理。2016年12月起任申万

（2）建立清晰的报告系统；

26、建立并保存基金份额持有人名册，定期或不定期向基金托管人提供基金

分行、万事达卡国际组织、FEXCO国际商务等，2012年起任跨界创新平台（COIN）

入申万巴黎基金管理有限公司筹备组，后正式加入申万菱信基金管理有限公司，

8、采取适当合理的措施使计算本基金份额认购、申购、赎回和注销价格的

理总部总监、基金经理，现任公司副总经理兼投资管理总部总监。

募集期

会员单位

产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本

明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或，也不表明投资于本基金没有

基金托管人

十三、基金的费用与税收..........................................................................................90

代表人：刘郎

成立时间：1984年1月1日

基金份额登记在证券登记结算系统

额的投资者

事会应当对督察长的报告进行审议。

份额持有人名册；

（5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时

资料15年以上；

《信息披露办法》

何组合损失；

四、基金托管人..........................................................................................................23

支持。者根据其授权范围和领域对于投资交易过程中的控制参数进行预

号

深圳证券账户

基金基金份额的认购、申购和赎回的场所。通过该等

指深圳证券交易所的会员单位

法律行为；

阅获得无保留意见的控制及有效性报告，表明第三方对我行托管服务在风险

（2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

需要和董事会授权开展工作；

申购申请的一种投资方式

葛菲斐女士，职工监事，大学本科学历，2006年加入申万菱信基金管理有

的风险控制制度和风险管理流程，以确保对公司整体风险进行风险评估的识别、

（4）本基金管理人建立了科学的聘用、培训、评估考核、晋升、淘汰等人

《基金合同》当事人

申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）由申

来做。继2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014年八次顺利通过

一、绪言......................................................................................................................4

上市交易所

《基金合同》生效后存续的不定期之期间

与服务代理协议，代为办理本基金发售、申购、赎回

申万菱信基金管理有限公司

记机构为中国证券登记结算有限责任公司

致公司承担相应法律责任、社会和责任、经济损失或是在以上三个领域的任

控制人员必须相对，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须于内控

注册登记业务

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

金份额的行为

基金托管资格批文及文号：中国证监会和中国人民银行证监基字【1998】3

事务的行为承担责任；但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到

系统内转托管

阎小平先生，董事，硕士研究生，高级经济师。1969年开始工作，1984

设立日期：2004年1月15日

通过在董事会、监事会层面建立专业化、、透明的决策程序和管理、议事规

的职业操守和专业素养；

申万菱信基金管理有限公司、深圳证券交易所和中国

《基金合同》

作流程、紧急应变程序、绩效评估与考核程序、授权管理程序、风险控制流程和

《运作办法》

（4）向本基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

向他人泄露；

23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼或实施其他

略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查

 

中国证监会上海监管局、中金公司、国泰基金等公司。2013年加入申万菱信基

1、电话提示。对和反映集中的问题，电话提示基金管理人；

和基金份额持有人

《中华人民国证券投资基金法》

基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议

组织形式：股份有限公司

营销、基金会计、信息技术系统、人力资源、财务管理等各业务部门及运作流程

4）各部门主管负责对本部门的流程运作进行实时以本部门的工作

工作日

则，防止不正当的关联交易、利益输送和公司内部人控制的现象并确保基金份额

立，公司旗下基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。设立于各业

更新

资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调

（四）基金管理人的承诺

基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品

基金资产总值扣除负债后的净资产值

华人民国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券

第一层：员工的自律与岗位之间的相互制衡与监督；

出有针对性的解决。同时，对基金投资、研究、交易、基金业务管理、基金

部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作

（3）本基金管理人按现代企业制度的要求，建立了符合公司发展需要的组

计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

中国证券登记结算有限责任公司式基金注册登

中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产

机构投资者

18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变

（一）基金份额发售机构

情形

手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管

证券登记结算系统

察长可以调阅本基金管理人相关档案，就内部控制制度的执行情况地履行检

在单个日，本基金的基金份额净赎回申请（赎回

中国证券监督管理委员会

织或个人进行证券交易。

（6）本基金管理人建立了重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，有关部

金份额发售公告》

 

托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每

合同的变更、终止与基金财产的清算、基金合同的内

（1）依照有关法律法规和《基金合同》的，本着谨慎的原则为本基金

金合同》。

件的办理基金注册登记业务的机构。本基金的注册登

（三）基金托管业务经营情况

赎回

（1）健全性原则：内部控制覆盖公司的各项业务、部门或机构和各级人员，

机构

截至2016年9月末，中国工商银行资产托管部共有员工210人，平均年龄

申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后

中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的

算与基金会计管理流程、产品开发流程、信息披露管理流程、信息技术管理与操

当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的

提；

响程度进行处理。对各项制度完善、风险防范工作积极主动并卓有成效的部

开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

股本结构：申万宏源证券有限公司持有67%的股权，三菱UFJ信托银行株

定期定额投资计划

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、性陈述或重大遗

学信托与信托法研究中心主任；中国银行研究会常务理事；中美法律交流基

信托银行株式会社（原三菱信托银行），历任投资企划部次长等职务，2014年4

把风险防范和控制的和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多

（5）本基金管理人建立了贯穿于公司整体的、层次明晰、权责统一、监管

金合同》及对本合同的任何有效的修订和补充

风险。

场外份额

联系电话：+86-21-23261188

统内不同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统

（3）如果遇到紧急情况无法联络上级主管，可以越级汇报。

创始人兼CEO。

信托银行株式会社（原三菱信托银行）任职，历任资产运用部量化运用组科长、

中国工商银行股份有限公司

和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履

的投资比例和投资品种输入系统，每日登录系统监督基金管理

的其他行为。

代表人：易会满

内不同会员单位（交易单元）之间进行转托管的行为